عدم هم‌افزایی بانک و بیمه؛ خلأ در مدیریت ریسک اعتباری
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان صنعت بیمه و بانک بر این باورند که با وجود ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری میان دو بخش مالی کشور، نبود یک بستر مشترک مدیریتی مانع از تحقق کامل پتانسیل بیمه اعتبار شده است. بانک‌ها با دسترسی به اطلاعات رفتار مالی و اعتباری مشتریان و بیمه‌گران با توانایی انتقال و مدیریت ریسک، هنوز نتوانسته‌اند این دو قابلیت را در قالب یک زنجیره یکپارچه برای مدیریت ریسک ادغام کنند.
در همین راستا، وحید نوبهار، کارشناس صنعت بانک و بیمه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح دلایل مغفول ماندن بیمه اعتبار پرداخت و ریشه این مشکل را در فاصله میان این دو صنعت دانست. وی معتقد است که بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات از ابزارهایی چون اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، اخذ ضامن و سازوکارهای وصول بهره می‌برند، در حالی که شرکت‌های بیمه در بخش دیگری از بازار به پذیرش و مدیریت ریسک مشغولند. این شکاف بین دو فرآیند باعث شده تا بخش بزرگی از ریسک نکول همچنان در ترازنامه بانک‌ها انباشته شود.
نوبهار توضیح داد: در صورتی که بانک‌ها اطلاعات اعتباری مشتریان را داشته باشند اما ابزار کافی برای انتقال بخشی از ریسک در اختیار نداشته باشند، تمام فشار ناشی از نکول بر دوش ترازنامه بانک خواهد بود. از سوی دیگر، اگر بیمه‌گر توانایی پذیرش ریسک را داشته باشد اما به داده‌های کافی درباره کیفیت اعتباری مشتری دسترسی نداشته باشد، قیمت‌گذاری دقیق بیمه اعتبار با چالش مواجه خواهد شد. بنابراین، دسترسی به داده‌های اعتباری بانک‌ها و مدل‌های دقیق ریسک بیمه‌گران، عناصر کلیدی برای توسعه موفقیت‌آمیز بیمه اعتبار محسوب می‌شوند.
یکی از موانع اصلی در توسعه بیمه اعتبار، دشواری در قیمت‌گذاری این نوع ریسک است. بیمه‌گر نیازمند ارزیابی دقیق احتمال نکول و شدت زیان است که این امر مستلزم در نظر گرفتن متغیرهایی چون سابقه بازپرداخت مشتری، میزان بدهی، جریان نقدی، صنعت فعالیت، مدت اعتبار، کیفیت وثایق و رفتار مالی است. نوبهار تأکید کرد که بیمه‌گر نمی‌تواند برای ریسکی که شناخت کافی از آن ندارد، نرخ منطقی تعیین کند. این محصول فراتر از صرف تعیین نرخ بیمه، نیازمند در نظر گرفتن احتمال نکول، شدت خسارت و میزان بازیافت در مدل قیمت‌گذاری است.
این کارشناس همچنین به لزوم تفکیک بیمه اعتبار از ضمانت تسهیلات اشاره کرد و گفت: بیمه اعتبار نباید به عنوان جایگزینی برای اعتبارسنجی بانکی یا سازوکارهای وصول مطالبات تلقی شود. فلسفه اصلی این محصول، انتقال بخشی از زیان ناشی از نکول به بیمه‌گر بر اساس شرایط مشخص قرارداد است. اگر بانک تصور کند با خرید بیمه اعتبار، تمام ریسک تسهیلات از ترازنامه آن خارج می‌شود، طراحی محصول از مسیر صحیح خود منحرف شده است.
یکی دیگر از الزامات توسعه بازار بیمه اعتبار، حرکت به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک (Risk-Based Pricing) است. یک تسهیلات ۵ میلیارد تومانی برای دو مشتری مختلف، الزاماً ریسک یکسانی ندارد. بنابراین، حق‌بیمه باید بر اساس احتمال نکول و شدت زیان تعیین شود و متغیرهایی مانند سابقه اعتباری، صنعت، مدت تسهیلات، نوع مشتری، کیفیت وثایق و وضعیت جریان نقدی در آن لحاظ شود. شرکت بیمه در این حوزه باید از فروشنده بیمه‌نامه به شریک تخصصی بانک در مدیریت ریسک تبدیل شود.
به اعتقاد کارشناسان، توسعه بیمه اعتبار بیش از آنکه به افزایش تعداد محصولات بیمه‌ای نیاز داشته باشد، به ایجاد زیرساخت داده بین بانک و بیمه نیازمند است. در یک مدل مطلوب، داده‌های اعتباری بانک برای ارزیابی ریسک در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد، بیمه‌گر بر اساس آن حق‌بیمه و شرایط پوشش را تعیین می‌کند و پس از وقوع خسارت، اطلاعات مربوط به نکول، خسارت و بازیافت دوباره به چرخه ارزیابی ریسک بازمی‌گردد. این چرخه، سیستم مشترک مدیریت ریسک بین بانک و بیمه را تقویت می‌کند.
توسعه بازار‌های جدید برای صنعت بیمه که در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۵۸۲ همت حق‌بیمه تولید کرده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بیمه اعتبار با ظرفیت اتصال مستقیم صنعت بیمه به فعالیت اصلی شبکه بانکی، می‌تواند در تسهیلات خرد، اعتبار خرید، کارت‌های اعتباری، سرمایه در گردش، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه تأمین مالی زنجیره‌ای کاربرد داشته باشد.
با توجه به اینکه بانک‌ها بخش بزرگی از ریسک اعتباری اقتصاد را در ترازنامه خود نگهداری می‌کنند و صنعت بیمه نیز از رشد قابل توجهی در حجم عملیات و منابع مالی برخوردار است، فرصتی مشخص برای اتصال ظرفیت مدیریت ریسک بیمه به ریسک اعتباری بانک‌ها فراهم شده است. اگر بانک و بیمه بتوانند بر سر داده، اعتبارسنجی، قیمت‌گذاری، میزان مشارکت در ریسک و فرآیند خسارت به یک مدل مشترک برسند، بیمه اعتبار می‌تواند از یک محصول کم‌عمق به یکی از ابزارهای مهم بانکداری بیمه‌ای تبدیل شود و بخش قابل توجهی از ریسک اقتصادی کشور را که اکنون در ترازنامه بانک‌ها باقی مانده، به صنعت بیمه منتقل کند.